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Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series with an application to emerging markets

Online Katalog der Universitätsbibliothek der LMU München (1/1)

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Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets

Autor: Grziska, Martin
Ausgabe: 1. Aufl.
Ort, Verlag, Jahr: Berlin, Pro Business, 2015
Umfang: XVI, 175 S.
ISBN/ISSN/ISMN 9783863868437
Schlagwortketten: Portfolio Selection / Marktrisiko / Risikomanagement / Zeitreihenanalyse / Multivariate Analyse / GARCH-Prozess / Kopula <Mathematik>

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Autor:Grziska, Martin
Titel:Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series
Untertitel:with an application to emerging markets
Von:Martin Grziska
Ausgabe:1. Aufl.
Ort:Berlin
Verlag:Pro Business
Jahr:2015
Umfang:XVI, 175 S.
Illustrationsangabe:graph. Darst.
Format:210 mm x 148 mm, 260 g
ISBN/ISSN/ISMN:9783863868437
Anmerkungen:Zsfassung in dt. Sprache
Hochschulschrift :Zugl.: München, Univ., Diss., 2014
Reihe:Quantitative Wirtschaftsforschung
Systematik:QH 237
BV-Nummer:BV042418370
Andere Ausgabe:Erscheint auch als
Andere Ausgabe:Online-Ausgabe